OKX 市场数据 API 速通指南：18 套接口一次学会

核心关键词：OKX API、行情接口、交易数据、永续合约、K 线、Tick、订单簿

无需登录、无需签名的公共接口，让开发者轻松调用 OKX 的实时行情、历史K线、订单簿深度与资金费率等核心数据。本指南将每一种“GET”请求提炼成可复制的代码片段，兼顾 Node.js 新手与量化老手。

极速起步：两条命令连接 OKX 行情

import { createExchange } from "./exchanges/exchange.js";

const okx = createExchange({
  exchange: "okx",
  authenticate: false,   // 市场数据无需身份验证
  label: "demo"
});

把 authenticate 设为 false 就能立刻使用下文全部接口，降低测试门槛。

最新价 & 指数价：三大 Tick 接口对比

接口	英文名称	场景	示例参数
综合行情	`getTickers`	查看所有永续合约的最新成交价、24h 涨跌	`instType: "SWAP"`
单币行情	`getTicker`	实时监控 BTC 当前买一/卖一	`instId: "BTC-USD-SWAP"`
指数行情	`getIndexTickers`	获取标的指数，用于对冲或套利	`instId: "BTC-USDT"`

// 一键拉取所有永续合约快照
const tickers = await okx.getTickers({ instType: "SWAP" });

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深度与流动性：订单簿 Bash 级调用

做市、跟单或预测短期波动，都需要完整深度档位。

const depth = await okx.getOrderBook({
  instId: "BTC-USDT",
  sz: 400           // 深度档位数，最大 400
});
console.log(depth.asks.slice(0, 5), depth.bids.slice(0, 5));

bids、asks 均为数组，索引 0 为最优价。
在大行情前，请先监测价差变化，滑点当斩立决。

K 线 4 件套：历史、标记价、指数蜡烛一次取

接口名	典型粒度	用途
`getCandles`	1m~1M	经典OHLCV
`getCandleHistory`	同上	一次性拉历史全量，回测必备
`getIndexCandles`	1m~1M	指数K线，验证永续溢价
`getMarkPriceCandles`	1m~1M	标记价格K线，计算资金费率时参考

// 近 300 根 5m K 线
const kline = await okx.getCandles({
  instId: "BTC-USDT-SWAP",
  bar: "5m",
  limit: 300
});

撮合记录 & 大宗行情：从逐笔到秒级快照

1. 逐笔成交 Trade Feed

const trades = await okx.getTrades({ instId: "ETH-USD" });

返回 时间戳、价格、成交量、方向，可直接写高频回测脚本。

2. 历史成交补齐

const tradesHistory = await okx.getTradesHistory({
  instId: "ETH-USDT",
  limit: 1000
});

3. 大宗交易（Block Trade）

大单吃单不必盯盘口，调用 getBlockTickers 可一键扫“异常强平”与“巨鲸建仓”。

const giants = await okx.getBlockTrades({ instId: "BTC-USDT" });

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宏观数据：24h 平台总成交量 & 预言机

平台总成交量适合写日报、周报，接口 get24HrPlatformVolume() 无需参数。
预言机价格 getOracle() 提供 BTC、ETH 多链喂价，可对比不同链上 DeFi。

const vol = await okx.get24HrPlatformVolume();
console.log(`今日期权+现货+永续总量：${vol.volUsd}`);

汇率与指数成分

getExchangeRate()：一键获取 USDC/USDT、USD/JPY 等法币汇率。
getIndexComponents()：查看指数内含资产及权重，对冲篮子、指数套利必备。

const components = await okx.getIndexComponents({ index: "BTC-USD" });
components.forEach(c => console.log(`${c.ccy}: ${c.weight}%`));

常见问题 FAQ

Q1：调用频率限制是多少？
A：公共行情端点统一 20 次/2 秒，超出返回 429。建议在本地维护 1 秒级缓存。

Q2：K 线粒度最短可以到什么？
A：最短可设 "1m"，完整列表见官方文档，部分老币对无 1s 粒度。

Q3：是否需要签名？
A：所有市场数据接口均无需 key/secret，将 authenticate: false 即可无门槛运行。

Q4：为什么拿到的深度只有 1 档？
A：getOrderBook 的 sz 默认为 20，需在参数里显式设为 400。

Q5：如何知道某标的能否开仓？
A：市场数据只展示价格与成交，如需交易限制（杠杆、限额），需切换到需要认证的接口。

Q6：如何拿到资金费率？
A：使用 getTickers 会得到 fundingRate 字段，或者单独用 getFundingRateHistory（需登录）。

实战小结

tick → depth → klines 三步构成 90% 量化策略瓶颈。
通过 limit 和 bar 参数灵活裁剪历史长度，节省带宽与 IO。
实时行情 + 历史数据库双轨同步，才能既快又稳。

将以上 18 套接口封装成自己的“行情网关”，立刻体验毫秒级市场脉搏！